Estimation of the characteristics of a Levy process

Erstveröffentlichung
2010
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Wissenschaftlicher Artikel

Autoren
Gegler, Achim
Stadtmüller, Ulrich
Fakultäten
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Institutionen
Institut für Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie
Erschienen in
Journal of Statistical Planning and Inference ; 140 (2010), 6. - S. 1481-1496. - ISSN 0378-3758
Link zur Veröffentlichung
https://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2009.12.001
Schlagwörter
Asymptotic normal distribution; Consistency; Finite jump activity; High frequency; Infinite jump activity; Stock price; Threshold estimation; diffusion-coefficient; jumps; volatility
DDC-Sachgruppe
DDC 510 / Mathematics
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