Exchangeability of copulas

Erstveröffentlichung
2016-07-08Autoren
Harder, Michael
Gutachter
Stadtmüller, UlrichStelzer, Robert
Dissertation
Fakultäten
Fakultät für Mathematik und WirtschaftswissenschaftenInstitutionen
Institut für Zahlentheorie und WahrscheinlichkeitstheorieInstitut für Finanzmathematik
Zusammenfassung
When studying the dependence structure of multivariate random vectors, the copula is crucial. A copula is called exchangeable, if it is invariant under any permutation of its arguments. In this thesis, a limit for the absolute distance between a copula and a version of itself with permuted arguments is derived. Furthermore, nonparametric test procedures for testing the hypothesis of exchangeability of a given sample of multivariate data are discussed as well as their asymptotic behavior.
Erstellung / Fertigstellung
2016
Schlagwörter
[GND]: Austauschbarkeit | Symmetrie | Verteilungsfunktion | Kopula <Mathematik>[LCSH]: Symmetry | Copulas (Mathematical statistics)
[Freie Schlagwörter]: Copula | Exchangeability
[DDC Sachgruppe]: DDC 510 / Mathematics
Metadata
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Nutzen Sie bitte diesen Identifier für Zitate & Links: http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4034
Harder, Michael (2016): Exchangeability of copulas. Open Access Repositorium der Universität Ulm und Technischen Hochschule Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4034
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