Decomposing Dynamic Risks into Risk Components

Erstveröffentlichung
2020
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Wissenschaftlicher Artikel


Authors
Schilling, Katja
Bauer, Daniel
Christiansen, Marcus C.
Kling, Alexander
Faculties
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Institutions
Institut für Versicherungswissenschaften
Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm (ifa)
Published in
Management Science ; 66 (2020), 12. - S. 5738-5756. - ISSN 0025-1909. - eISSN 1526-5501
Link to publication
https://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3522
Keywords
risk decomposition; martingale representation; life insurance; LIFE-INSURANCE LIABILITIES; MORTALITY; MINIMIZATION
Dewey Decimal Group
DDC 330 / Economics
DDC 610 / Medicine & health
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