Zur Kurzanzeige

AutorLutz, Matthiasdc.contributor.author
Aufnahmedatum2016-03-15T06:23:11Zdc.date.accessioned
In OPARU verfügbar seit2016-03-15T06:23:11Zdc.date.available
Jahr der Erstellung2011dc.date.created
ZusammenfassungThe main objective of the present thesis is to provide efficient methods and tools for calibrating Libor Market Models (LMM) to market-prices of caps, swaptions and CMS spread options, and in this way to extract the volatility and correlation information implicitly contained in these products.dc.description.abstract
Spracheendc.language.iso
Verbreitende StelleUniversität Ulmdc.publisher
LizenzStandard (Fassung vom 01.10.2008)dc.rights
Link zum Lizenztexthttps://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2dc.rights.uri
SchlagwortCMS spread optionsdc.subject
SchlagwortCorrelation parameterizationsdc.subject
SchlagwortRank reductionsdc.subject
SchlagwortStochastic volatilitydc.subject
DDC-SachgruppeDDC 510 / Mathematicsdc.subject.ddc
LCSHLIBOR market modeldc.subject.lcsh
TitelLibor Market Models with stochastic volatility and CMS spread option pricingdc.title
RessourcentypDissertationdc.type
DOIhttp://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1801dc.identifier.doi
PPN34607276Xdc.identifier.ppn
URNhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:289-vts-76404dc.identifier.urn
GNDStochastisches Modelldc.subject.gnd
GNDVolatilitätdc.subject.gnd
FakultätFakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaftenuulm.affiliationGeneral
Datum der Freischaltung2011-06-14T15:04:02Zuulm.freischaltungVTS
Peer-Reviewneinuulm.peerReview
Signatur DruckexemplarZ: J-H 14.182; N: J-H 9.893uulm.shelfmark
DCMI MedientypTextuulm.typeDCMI
VTS-ID7640uulm.vtsID
KategoriePublikationenuulm.category


Dateien zu dieser Ressource

Thumbnail

Das Dokument erscheint in:

Zur Kurzanzeige