Asset allocation, sustainable withdrawal, longevity risk and non-exponential discounting

Erstveröffentlichung
2016
Authors
Delong, Lukasz
Chen, An
Wissenschaftlicher Artikel


Published in
Insurance: Mathematics and Economics ; 71 (2016). - S. 342-352. - ISSN 0167-6687. - eISSN 1873-5959
Link to publication
https://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2016.10.002
Faculties
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Institutions
Institut für Versicherungswissenschaften
Fachliche Einordnung
[Freie Tags]: Hyperbolic discounting, Time-inconsistent optimization problem, Non-local HJB equation, Equilibrium strategies, PDE, stochastic mortality, consumption, portfolio, insurance
DDC 330 / Economics, DDC 510 / Mathematics
Metadata
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