Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten
Dissertation
Faculties
Fakultät für Mathematik und WirtschaftswissenschaftenAbstract
Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode
Date created
2008
Subject Headings
Martingal [GND]Robustheit [GND]
Verbrauch [GND]
Portfolio management [LCSH]
Keywords
Investmentstrategien; Konsum; MartingalmethodeDewey Decimal Group
DDC 510 / MathematicsMetadata
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Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083