Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten
Dissertation
Fakultäten
Fakultät für Mathematik und WirtschaftswissenschaftenZusammenfassung
Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode
Erstellung / Fertigstellung
2008
Normierte Schlagwörter
Martingal [GND]Robustheit [GND]
Verbrauch [GND]
Portfolio management [LCSH]
Schlagwörter
Investmentstrategien; Konsum; MartingalmethodeDDC-Sachgruppe
DDC 510 / MathematicsMetadata
Zur LanganzeigeZitiervorlage
Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083