Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten

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Veröffentlichung
2008-12-21
Authors
Wittemann, Frank
Dissertation


Faculties
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Abstract
Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode
Date created
2008
Subject headings
[GND]: Martingal | Robustheit | Verbrauch
[LCSH]: Portfolio management
[Free subject headings]: Investmentstrategien | Konsum | Martingalmethode
[DDC subject group]: DDC 510 / Mathematics
License
Standard (Fassung vom 01.10.2008)
https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2
Metadata
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DOI & citation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083

Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm und Technischen Hochschule Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083
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