Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten

Zitiere als: Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083

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DOI
10.18725/OPARU-1083
Auch gedruckt in der Bibliothek
Z: J-H 13.087; N: J-H 5.197
Metadata
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Autor(en)
Wittemann, Frank
Fakultät
Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Ressourcen- / Medientyp
Dissertation, Text
Datum der Freischaltung
2008-12-21
Zusammenfassung
Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode
Lizenz
Standard (Fassung vom 01.10.2008)
https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2
LCSH
Portfolio management
GND
Martingal
Robustheit
Verbrauch
Freie Schlagwörter
Investmentstrategien
Konsum
Martingalmethode
DDC-Sachgruppe
DDC 510 / Mathematics