Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten

Wittemann, Frank

Zitiere als: Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083

BibTeX IEEE MLA APA Harvard RIS

Öffnen

vts_6625_9066.pdf (676.2Kb)
151 Seiten

DOI

10.18725/OPARU-1083

Auch gedruckt in der Bibliothek

Z: J-H 13.087; N: J-H 5.197

Metadata

Zur Langanzeige

Autor(en)

Wittemann, Frank

Fakultät

Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften

Ressourcen- / Medientyp

Dissertation, Text

Datum der Freischaltung

2008-12-21

Zusammenfassung

Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode

Lizenz

Standard (Fassung vom 01.10.2008)
https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/license_v2

LCSH

Portfolio management

GND

Martingal
Robustheit
Verbrauch

Freie Schlagwörter

Investmentstrategien
Konsum
Martingalmethode

DDC-Sachgruppe

DDC 510 / Mathematics