Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten
Dissertation
Faculties
Fakultät für Mathematik und WirtschaftswissenschaftenAbstract
Berechnung eines optimalen Konsumprozesses und einer zugehörigen Investmentstrategie mittels der Martingalmethode
Date created
2008
Subject headings
[GND]: Martingal | Robustheit | Verbrauch[LCSH]: Portfolio management
[Free subject headings]: Investmentstrategien | Konsum | Martingalmethode
[DDC subject group]: DDC 510 / Mathematics
Metadata
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Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083
Wittemann, Frank (2008): Robuste Portfolio Optimierung in Lévy Märkten. Open Access Repositorium der Universität Ulm und Technischen Hochschule Ulm. Dissertation. http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-1083
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